Options D'Achat D'Actions Python

Python Algorithmic Trading Library PyAlgoTrade est une bibliothèque de négociation Algorithmique Python centrée sur le backtesting et le support pour le trading de papier et le trading en direct. Disons que vous avez une idée pour une stratégie de trading et youd comme pour l'évaluer avec des données historiques et voir comment il se comporte. PyAlgoTrade vous permet de le faire avec un minimum d'effort. Caractéristiques principales Entièrement documenté. Événement. Prend en charge les commandes Market, Limit, Stop et StopLimit. Prend en charge les fichiers Yahoo Finance, Google Finance et NinjaTrader CSV. Supporte tout type de données de séries chronologiques au format CSV, par exemple Quandl. Bitcoin trading support via Bitstamp. Indicateurs techniques et filtres comme SMA, WMA, EMA, RSI, bandes de Bollinger, exposant de Hurst et d'autres. Des mesures de performance comme le ratio de Sharpe et l'analyse de retrait. Gestion des événements Twitter en temps réel. Profiler d'événements. Intégration TA-Lib. Très facile à mettre à l'échelle horizontalement, c'est-à-dire à utiliser un ou plusieurs ordinateurs pour revoir une stratégie. PyAlgoTrade est libre, open source, et il est sous licence Apache, version 2.0.Options Pricing Library MibianLib est une bibliothèque open source python pour le prix des options. Vous pouvez l'utiliser pour calculer le prix, la volatilité implicite, les grecs ou la parité putcall d'une option en utilisant les modèles de tarification suivants: Garman-Kohlhagen Black-Scholes Merton MibianLib est compatible avec python 2.7 et 3.x. Cette bibliothèque requiert que scipy fonctionne correctement. Contribuer Envoyez vos suggestions, patches, etc en utilisant le formulaire de commentaires ou par e-mail à yassinemaaroufimibian. net ou par Github Nouveau dans la version 0.1.3: Compatibilité fixe avec Python 3.x Installation sh pip install mibian Ou télécharger la bibliothèque alors: sh tar - Axf mibian-latest. tgz sh cd mibian-dernier sh python setup. py py importation mibian py c mibian. GK (1.4565, 1.45, 1, 2, 30, volatility20) py c. callPrice Documentation BS Black-Scholes Utilisé pour le prix European Options sur les actions sans dividendes BS (price, strikePrice, interestRate, daysToExpiration, volatilityx, callPricey, putPricez) c mibian. BS (1.4565, 1.45, 1, 30, volatility20) yahoo-finance 1.4.0 Obtenez des données sur les actions Exemple: Yahoo Inc. (YHOO) Actualiser les données du marché Sortie plus lisible :) getprice () getpool () getpercentchange () getvolume () getprevclose () getopen () getavgdailyvolume () getstockexchange () getmarketcap () getbookvalue () getebitda () getdividendshare () getdividendyield ) Getteshare () getdayshigh () getdayslow () getyearhigh () getyearlow () get50daymovingavg () get200daymovingavg () getpriceearningsratio () getpriceearningsratio () getprice () getpricebook () gethortratio () gettradedatetime () gethistorical (date de mise à jour, enddate) getinfo () refresh () getpercentchangefromyearhigh () getpercentchangefromyearlow () getchangefromyearlow () getchangefromyearhigh () getpercentchangefrom200daymovingaverage () getchangefrom200daymovingaverage () getpercentchangefrom50daymovingaverage () getchangefrom50daymovingaverage () getEPSestimatenextquarter () getEPSestimatenextyear () getexdividenddate () getEPSestimatecurrentyear () getpriceEPSestimatenextyear () getpriceEPSestimatecurrentyear () getoneyrtargetprice () Obtenir les données de la monnaie Exemple: EURPLN (EURPLNX) Actualiser les données sur le marché